strategy.cash #
strategy.entryまたはstrategy.orderコマンド(または「NaN」が指定されている場合)で売買する注文/株式/ロット/ユニットの数が指定されていない場合、ストラテジーは ‘default_qty_value’で指定された金額を使用して、現在のバーの終値で売買する数量を計算します。
関連 #
strategy.closedtrades #
全トレード期間でクローズされたトレードの数。
関連 #
strategy.position_size, strategy.opentrades, strategy.wintrades, strategy.losstrades, strategy.eventrades
strategy.commission.cash_per_contract #
注文の手数料タイプ。取引毎の口座通貨金額。
関連 #
strategy.commission.cash_per_order #
注文の手数料タイプ。注文毎に口座通貨で表示された金額。
関連 #
strategy.commission.percent #
注文の手数料タイプ。注文の現金ボリュームのパーセンテージ。
関連 #
strategy.direction.all #
買いと売りのポジションの両者のストラテジーを許可する。
関連 #
strategy.direction.long #
買いのみのポジションを持つストラテジーを許可する。
関連 #
strategy.direction.short #
売りのみのポジションを持つストラテジーを許可する。
関連 #
strategy.equity #
現在の株式( strategy.initial_capital + strategy.netprofit + strategy.openprofit )。
関連 #
strategy.netprofit, strategy.openprofit, strategy.position_size
strategy.eventrades #
取引期間全体に対する損益分岐点取引の数
関連 #
strategy.position_size, strategy.opentrades, strategy.closedtrades, strategy.wintrades, strategy.losstrades
strategy.fixed #
strategy.entryまたはstrategy.orderコマンド(または「NaN」が指定されている場合)で売買する注文/株式/ロット/ユニットの数が指定されていない場合、量を定義するために’default_qty_value’が使用されます。
関連 #
strategy.grossloss #
完了した全ての負けトレードの合計通貨数値。
関連 #
strategy.netprofit, strategy.grossprofit
strategy.grossprofit #
完了した全ての勝ちトレードの合計通貨数値。
関連 #
strategy.netprofit, strategy.grossloss
strategy.initial_capital #
ストラテジープロパティに設定された初期資本の合計金額。
関連 #
strategy.long #
買い注文でエントリー
関連 #
strategy.entry, strategy.exit, strategy.order
strategy.losstrades #
取引期間全体における不採算取引の数。
関連 #
strategy.position_size, strategy.opentrades, strategy.closedtrades, strategy.wintrades, strategy.eventrades
strategy.max_contracts_held_all #
取引期間全体に渡る注文/株式/ロット/ユニットのトレードにおける最大値。
関連 #
strategy.position_size, strategy.max_contracts_held_long, strategy.max_contracts_held_short
strategy.max_contracts_held_long #
取引期間全体に渡る注文/株式/ロット/ユニットの買いトレードにおける最大値。
関連 #
strategy.position_size, strategy.max_contracts_held_all, strategy.max_contracts_held_short
strategy.max_contracts_held_short #
取引期間全体に渡る注文/株式/ロット/ユニットの売りトレードにおける最大値。
関連 #
strategy.position_size, strategy.max_contracts_held_all, strategy.max_contracts_held_long
strategy.max_drawdown #
取引全体の中における最大の株式下落額。
関連 #
strategy.netprofit, strategy.equity
strategy.netprofit #
完了した全てのトレードの合計通貨数値。
関連 #
strategy.openprofit, strategy.position_size, strategy.grossprofit, strategy.grossloss
strategy.oca.cancel #
ストラテジー機能のOCAタイプ値。このパラメータは、注文がOCOグループに属するべきであると判断します。注文されると同じグループの他の注文はすべてキャンセルされます。 注：同じOCAグループの複数の注文が一度に配置された場合、それらの注文はすべて充当されます。
関連 #
strategy.entry, strategy.exit, strategy.order
strategy.oca.none #
ストラテジー機能のOCAタイプ値。このパラメータは、注文が特定のOCOグループに属してはならないことを決定します。
関連 #
strategy.entry, strategy.exit, strategy.order
strategy.oca.reduce #
ストラテジー機能のOCAタイプ値。このパラメータは、注文がOCOグループに属するべきであると判断します。注文のX個の発注が充当された場合、同じOCOグループの他の注文の発注数はXだけ減少します。注： 同じOCAグループの複数の注文が一度に配置された場合、それらの注文はすべて充当されます。
関連 #
strategy.entry, strategy.exit, strategy.order
strategy.openprofit #
オープンポジションの現在の未実現損益。
関連 #
strategy.netprofit, strategy.position_size
strategy.opentrades #
クローズされずにオープン中のままの市場ポジションのエントリー数。オープン中の市場ポジションがない場合には 0 が返されます。
関連 #
strategy.percent_of_equity #
もし strategy.entry や strategy.orderコマンド (もしくは ‘NaN’ が指定されている場合)により売買する注文/株式/ロット/ユニットの数が指定されていない場合、ストラテジーは現在のバーの終値に基づいてstrategy.equity(0〜100の範囲)から ‘default_qty_value’で指定された金額を使用して売買する数量を計算します。
関連 #
strategy.position_avg_price #
現在の市場ポジションの平均エントリー価格。もし市場ポジションがフラットであれば、‘NaN’が返されます。
関連 #
strategy.position_entry_name #
現在の市場ポジションを最初に取った注文の名前。
関連 #
strategy.position_size #
現在の市場ポジションの方向とサイズ。値が0より大きい場合、市場ポジションは買い。値が0より少ない場合、市場ポジションは売り。絶対値は取引における約定/シェア/ロット/ユニット数(ポジションサイズ)です。
関連 #
strategy.short #
売りポジションでのエントリー。
関連 #
strategy.entry, strategy.exit, strategy.order
strategy.wintrades #
取引期間全体における利益の出た取引の数。
関連 #
strategy.position_size, strategy.opentrades, strategy.closedtrades, strategy.losstrades, strategy.eventrades
strategy.cancel #
strategy.order、strategy.entry、strategy.exitの関数で生成された名前を参照して、保留中の注文をキャンセルや非アクティブ化するコマンドです。
strategy.cancel(id, when) → void
引数 #
| id (series[string]) | 必須パラメーターです。注文の識別子です。識別子を参照して注文をキャンセルすることが可能です。 |
| when (bool) | オプションパラメーター。指定したIDの注文をキャンセルする状態。もし状態がtrueなら、その指定されたIDを持つ注文はキャンセルされます。デフォルト値は"true"です。 |
例 #
strategy(title = "simple order cancellation example")
conditionForBuy = open > high[1]
strategy.entry("long", true, 1, limit = low, when = conditionForBuy) // enter long using limit order at low price of current bar if conditionForBuy is true
strategy.cancel("long", when = not conditionForBuy) // cancel the entry order with name "long" if conditionForBuy is false
strategy.cancel_all #
strategy.order、strategy.entry、strategy.exitの関数によって生成された全ての保留中の注文をキャンセルや無効化するコマンドです。
strategy.cancel_all(when) → void
引数 #
| when (bool) | オプションパラメーター。全ての注文をキャンセルする条件です。もし条件が’True’の場合全てのアクテイブな注文がキャンセルされます。デフォルトの値は’True’です。 |
例 #
strategy(title = "simple all orders cancellation example")
conditionForBuy1 = open > high[1]
strategy.entry("long entry 1", true, 1, limit = low, when = conditionForBuy1) // enter long by limit if conditionForBuy1 is true
conditionForBuy2 = conditionForBuy1 and open[1] > high[2]
strategy.entry("long entry 2", true, 1, limit = lowest(low, 2), when = conditionForBuy2) // enter long by limit if conditionForBuy2 is true
conditionForStopTrading = open < lowest(low, 2)
strategy.cancel_all(conditionForStopTrading) // cancel both limit orders if the conditon conditionForStopTrading is true
strategy.close #
指定したIDのエントリーを決済するコマンドです。同じIDを持つ複数のエントリーオーダーがあった場合、それらはすべて一度に決済されます。コマンドがトリガーされた瞬間に指定されたIDを持つエントリーしているポジションがない場合、コマンドは有効になりません。コマンドは成行注文を使用します。 すべてのエントリーは、別の成行注文によって終了します。
strategy.close(id, when, comment, qty, qty_percent, alert_message) → void
引数 #
| id (series[string]) | 必須パラメーターです。注文の識別子です。識別子を指定する事で注文のクローズが可能です。 |
| when (bool) | オプションパラメーター。コマンドの条件です。 |
| qty (float) | オプションパラメーター。トレードを終了する契約／株式／ロット／ユニット数です。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| qty_percent (float) | オプションパラメーター。トレードを終了する契約／株式／ロット／ユニット数のパーセンテージを定義します。値が NaN で無い時には ‘qty’ パラメーターの定義よりも優先度が高くなります。値は0から100の範囲である必要があります。‘qty’ が NaN の場合、‘qty_percent’ のデフォルト値は100です。 |
| comment (string) | オプションパラメーター。注文に関する追加のメモです。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("closeEntry Demo", overlay=false)
strategy.entry("buy", true, when = open > close)
strategy.close("buy", when = open < close, qty_percent = 50, comment = "close buy entry for 50%")
plot(strategy.position_size)
strategy.close_all #
それは現在の市場ポジションを全決済するコマンドです。もしコマンドがトリガされた瞬間にポジションを保有していない場合、コマンドは有効になりません。
strategy.close_all(when, comment, alert_message) → void
引数 #
| when (bool) | オプションパラメーター。コマンドの条件です。 |
| comment (string) | オプションパラメーター。注文に関する追加のメモです。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("closeAll Demo", overlay=false)
strategy.entry("buy", true, when = open > close)
strategy.close_all(when = open < close, comment = "close all entries")
plot(strategy.position_size)
strategy.entry #
市場ポジションを持つためのコマンドです。同じIDを持つ注文が既に保留中の場合には注文を変更できます。指定されたIDの注文が無い場合には新規注文が発注されます。エントリー注文を無効にするには、strategy.cancel または strategy.cancel_all を使用して下さい。strategy.order関数と比較すると、strategy.entry関数はピラミッディングの影響を受け、市場ポジションを正しく反転させることができます。‘limit’ と ‘stop’ 双方のパラメータが ‘NaN’ の場合には、注文の種類は成行注文です。
strategy.entry(id, long, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, comment, when, alert_message) → void
引数 #
| id (series[string]) | 必須パラメーター。注文の識別子です。識別子を指定する事で注文の変更やキャンセルが可能となります。 |
| long (bool) | 必須パラメーター。市場ポジションの方向: ‘true’ または ‘strategy.long’ はロングです。‘false’ または ‘strategy.short’ はショートです。 |
| qty (float) | オプションパラメーター。トレードの契約／株式／ロット／ユニット数です。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| limit (float) | オプションパラメーター。注文の指値価格です。指定した場合、注文の種類は ‘imit’ または ‘stop-limit’ です。‘NaN’ の場合は他の注文の種類になります。 |
| stop (float) | オプションパラメーター。注文の逆指値価格です。指定した場合、注文の種類は ‘stop’ または ‘stop-limit’ です。‘NaN’ の場合は他の注文の種類になります。 |
| oca_name (string) | オプションパラメーター。注文が属するOCAグループの名前です。注文が特定のOCAグループに属さない場合は、空の文字列にして下さい。 |
| oca_type (string) | オプションパラメーター。OCAグループの種類です。許可される値は: strategy.oca.none - 注文は特定のOCAグループに属しません。strategy.oca.cancel - 注文はOCAグループに属し、注文が約定されると同じグループの他のすべての注文はキャンセルされます。strategy.oca.reduce - 注文はOCAグループに属し、X数の注文が約定すると、同じOCAグループの他の注文のポジション数はX減少します。 |
| comment (string) | オプションパラメーター。注文に関する追加のメモです。 |
| when (bool) | オプションパラメーター。注文の条件です。条件が ‘true’ の場合、注文が発注されます。条件が ‘false’ の場合には何も起こりません（以前発注された同じIDの注文はキャンセルされません）。デフォルト値は ‘true’ です。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy(title = "simple gap strategy example")
strategy.entry("enter long", true, 1, when = open > high[1]) // enter long by market if current open great then previous high
strategy.entry("enter short", false, 1, when = open < low[1]) // enter short by market if current open less then previous low
strategy.exit #
これは、特定のエントリーまたはすべてのマーケットポジションを決済するコマンドです。もし同じIDを持つ注文が既に保留中の場合は、注文を変更することができます。もしエントリー注文が約定されていない時に決済注文が生成された場合、エントリー注文が約定されるまで待ってから、決済注文が出されます。決済注文を無効にするには、コマンド strategy.cancel または strategy.cancel_all を使用する必要があります。関数 strategy.exit が一度だけ呼び出された場合には、一度だけポジションを決済します。複数回決済したい場合には、コマンド strategy.exit を複数回呼び出す必要があります。ストップロスとトレーリングストップを使用する場合には、それらの注文タイプは ‘stop’ であり、そのうちの1つの注文（最初に約定すると思われるもの）だけが出されます。もし次のすべてのパラメータ ‘profit’、‘limit’、‘loss’、‘stop’、‘trail_points’、 ‘trail_offset’ が ‘NaN’ の場合、コマンドは失敗します。成行注文を使用して決済するには、コマンド strategy.close または strategy.close_all を使用する必要があります。
strategy.exit(id, from_entry, qty, qty_percent, profit, limit, loss, stop, trail_price, trail_points, trail_offset, oca_name, comment, when, alert_message) → void
引数 #
| id (series[string]) | 必須パラメーター。注文の識別子です。識別子を指定する事で注文の変更やキャンセルが可能となります。 |
| from_entry (series[string]) | オプションパラメーター。エグジットする特定のエントリー注文のID。全てのエントリーを終了するには空の文字列を利用して下さい。デフォルト値は空の文字列です。 |
| qty (float) | オプションパラメーター。トレードを終了する契約／株式／ロット／ユニット数です。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| qty_percent (float) | オプションパラメーター。トレードを終了する契約／株式／ロット／ユニット数のパーセンテージを定義します。値が NaN で無い時には ‘qty’ パラメーターの定義よりも優先度が高くなります。値は0から100の範囲である必要があります。‘qty’ が NaN の場合、‘qty_percent’ のデフォルト値は100です。 |
| profit (float) | オプションパラメーター。利益目標 (ティックで指定) 。利益目標が指定されている場合、指定された利益額 (ティック) に達すると、マーケットポジションを決済するための注文が行われます。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| limit (float) | オプションパラメーター。利益目標(特定の価格が必要)。利益目標が指定されている場合は、決済注文は指定価格(またはそれ以上)でマーケットのポジションを決済するための注文が発注される。パラメーター’limit’の優先度は、パラメーター’profit’の優先度より高くなります(値が’NaN’ではない場合、‘profit’の代わりに’linit’が使用される)。デフォルト値は’NaN’です。 |
| loss (float) | オプションパラメーター。損切(ティックで指定する)。もしティックでの損切が指定されている場合は、特定の損失合計額(ティックにおいて)に達すると、マーケットポジションの決済注文が発注されます。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| stop (float) | オプションパラメーター。損切 (特定の価格が必要)。もし損切が指定されている場合は、特定の価格(もしくはそれ以上悪化の価格)で市場のポジションを終了するための損切注文が出される。パラメータ ‘stop’の優先度は、パラメータ ‘loss’の優先度よりも高くなります(値が ‘NaN’でない場合、 ‘loss’の代わりに ‘stop’が使用されます)。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| trail_price (float) | オプションパラメーター。トレーリングストップ活動レベル(特定の価格が必要)。トレーリング注文が指定されている場合、指定された価格レベルに達した時にトレーリングストップ注文が行われる。トレーリングストップ注文の初期価格を決定する補正値(ティック)は、 ‘trail_offset’パラメーターで指定されます。アクティブ化レベルより低いXティックは買いポジションを閉じます。アクティブ化レベルより高いXティックは売りポジションを閉じる。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| trail_points (float) | オプションパラメーター。トレーリングストップ活動レベル(ティックで指定された利益)。トレーリング注文が指定されている場合、計算された価格レベル(指定利益額)に達すると、トレーリングストップ注文が行われます。トレーリングストップ注文の初期価格を決定する補正値(ティック)は、 ‘trail_offset’ パラメーターで指定されます。アクティブ化レベルより低いXティックは買いポジションを閉じます。アクティブ化レベルより高いXティックは売りポジションを閉じます。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| trail_offset (float) | オプションパラメーター。トレーリングストップの価格(ティックで指定)。 トレーリング・ストップ・オーダーの初期価格を決定するためのティック単位の補正値。Xティックが’trail_price’または ‘trail_points’よりも低い位置にあれば買いポジションを決済します。Xティックが’trail_price’または ‘trail_points’よりも高い位置にあれば、売りポジションを決済します。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| oca_name (string) | オプションパラメーター。利益目標、ストップロス/トレーリングストップ注文が属する、OCAグループの名前(oca_type = strategy.oca.reduce)。名前が指定されていない場合は、自動的に生成されます。 |
| comment (string) | オプションパラメーター。注文に関する追加のメモです。 |
| when (bool) | オプションパラメーター。注文の条件です。条件が ‘true’ の場合、注文が発注されます。条件が ‘false’ の場合には何も起こりません（以前発注された同じIDの注文はキャンセルされません）。デフォルト値は ‘true’ です。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy(title = "simple strategy exit example")
strategy.entry("long", true, 1, when = open > high[1]) // enter long by market if current open great then previous high
strategy.exit("exit", "long", profit = 10, loss = 5) // generate full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from entry with name "long"
strategy.order #
これは注文を出す命令です。同じIDを持つ注文がすでに保留中の場合は、注文を変更することができます。指定されたIDの注文がない場合、新しい注文が行われます。 注文を無効にするには、コマンドstrategy.cancelまたはstrategy.cancel_allを使用する必要があります。strategy.entry関数と比較して、strategy.order関数はピラミッディングの影響を受けません。 ‘limit’と ‘stop’の両方のパラメータが ‘NaN’の場合、注文タイプは成行注文です。
strategy.order(id, long, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, comment, when, alert_message) → void
引数 #
| id (series[string]) | 必須パラメーター。注文の識別子です。識別子を指定する事で注文の変更やキャンセルが可能となります。 |
| long (bool) | 必須パラメーター。注文の方向です。‘True’ または ‘strategy.long’ は買い、‘false’ または ‘strategy short’ は売りです。 |
| qty (float) | オプションパラメーター。トレードの契約／株式／ロット／ユニット数です。デフォルト値は ‘NaN’ です。 |
| limit (float) | オプションパラメーター。注文の指値価格です。指定した場合、注文の種類は ‘imit’ または ‘stop-limit’ です。‘NaN’ の場合は他の注文の種類になります。 |
| stop (float) | オプションパラメーター。注文の逆指値価格です。指定した場合、注文の種類は ‘stop’ または ‘stop-limit’ です。‘NaN’ の場合は他の注文の種類になります。 |
| oca_name (string) | オプションパラメーター。注文が属するOCAグループの名前です。注文が特定のOCAグループに属さない場合は、空の文字列にして下さい。 |
| oca_type (string) | オプションパラメーター。OCAグループの種類です。許可される値は: strategy.oca.none - 注文は特定のOCAグループに属しません。strategy.oca.cancel - 注文はOCAグループに属し、注文が約定されると同じグループの他のすべての注文はキャンセルされます。strategy.oca.reduce - 注文はOCAグループに属し、X数の注文が約定すると、同じOCAグループの他の注文のポジション数はX減少します。 |
| comment (string) | オプションパラメーター。注文に関する追加のメモです。 |
| when (bool) | オプションパラメーター。注文の条件です。条件が ‘true’ の場合、注文が発注されます。条件が ‘false’ の場合には何も起こりません（以前発注された同じIDの注文はキャンセルされません）。デフォルト値は ‘true’ です。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy(title = "simple gap strategy example")
strategy.order("buy", true, 1, when = open > high[1]) // buy by market if current open great then previous high
strategy.order("sell", false, 1, when = open < low[1]) // sell by market if current open less then previous low
strategy.risk.allow_entry_in #
このルールの目的は売りエントリーを禁止することであり、買いエントリーだけが配置されます。 ルールは次の関数に影響を与えます： ‘entry’。
strategy.risk.allow_entry_in(value) → void
引数 #
| value (string) | 許可されたマーケットポジションの方向を決定するには、strategy.direction.all(デフォルト)、strategy.direction.long、strategy.direction.shortのいずれかの値を指定してください。 |
例 #
strategy("risk.long_only Demo")
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long) // There will be no short entries, only exits from long.
strategy.entry("buy", true, when = open > close)
strategy.entry("sell", false, when = open < close)
strategy.risk.max_cons_loss_days #
このルールの目的は保留中の注文をすべてキャンセルし、すべての保有ポジションを閉じ、指定した数を負けた後に注文を停止することです。 ルールはストラテジー全体に影響します。
strategy.risk.max_cons_loss_days(count, alert_message) → void
引数 #
| count (float) | 必須パラメーターです。許容される連続で損失がある日の数です。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("risk.max_cons_loss_days Demo 1")
strategy.risk.max_cons_loss_days(3) // No orders will be placed after 3 days, if each day is with loss.
// ...
strategy.risk.max_drawdown #
このルールの目的は最大ドローダウンを決定することです。 ルールはストラテジー全体に影響します。 一度最大ドローダウンし値に達すると、すべての保留中の注文はキャンセルされ、保有する全てのポジションは閉じられ、新しい注文はできません。
strategy.risk.max_drawdown(value, type, alert_message) → void
引数 #
| value (float) | 必須パラメーターです。最大のドローダウンの値です。基になる通貨のお金、ないしは最大のエクイティに対してのパーセンテージで特定します。エクイティに対しての%範囲は０から100までです。 |
| type (string) | 必須パラメーター。値の種類。次の値 のうちstrategy.percent_of_equity 或いは strategy.cash から1つを特定して下さい。注意：もし資本がゼロ若しくはマイナスに下落し ‘strategy.percent_of_equity’ が特定されると、全ての未約定の注文は取り消され、全てのポジションが解消され、これを最後に新たな注文は発注出来ません。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("risk.max_drawdown Demo 1")
strategy.risk.max_drawdown(50, strategy.percent_of_equity) // set maximum drawdown to 50% of maximum equity
// ...
strategy("risk.max_drawdown Demo 2", currency = EUR)
strategy.risk.max_drawdown(2000, strategy.cash) // set maximum drawdown to 2000 EUR from maximum equity
// ...
strategy.risk.max_intraday_filled_orders #
このルールの目的は、1日あたりの注文の最大数を決定することです(チャートの1つのバーが、日足より長い場合)。 ルールはストラテジー全体に影響します。 注文の最大数に達すると、すべての保留中の注文はキャンセルされ、保有する全てのポジションは閉じられ、現在の取引セッションが終了するまで新しい注文は発行されません。
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(count, alert_message) → void
引数 #
| count (float) | 必須パラメーターです。一日の成立する注文の最大数となります。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("risk.max_intraday_filled_orders Demo")
strategy.risk.max_intraday_filled_orders(10) // After 10 orders are filled, no more strategy orders will be placed (except for a market order to exit current open market position, if there is any).
strategy.entry("buy", true, when = open > close)
strategy.entry("sell", false, when = open < close)
strategy.risk.max_intraday_loss #
このルールの目的は1日あたりの最大損失を決定することです(チャートの1つのバーが、日足より長い場合)。 ルールはストラテジー全体に影響します。 一度最大損失額に達すると、すべての保留中の注文はキャンセルされ、保有する全てのポジションは閉じられ、現在の取引セッションが終了するまで新しい注文は発行されません。
strategy.risk.max_intraday_loss(value, type, alert_message) → void
引数 #
| value (float) | 必須パラメーターです。最大の損失の値です。基になる通貨のお金ないしは最大の日中のエクイティに対してのパーセンテージに特定します。エクイティに対しての%の範囲は０から1(1=100%)までです。 |
| type (string) | 必須パラメーター。値の種類。次の値 のうちstrategy.percent_of_equity 或いは strategy.cash から1つを特定して下さい。注意：もし資本がゼロ若しくはマイナスに下落し strategy.percent_of_equity が特定されると、全ての未約定の注文は取り消され、全てのポジションが解消され、これを最後に新たな注文は発注出来ません。 |
| alert_message (string) | 「アラート作成」ダイアログボックスの「メッセージ」欄で {{strategy.order.alert_message}} のプレースホルダーが用いられた際に、それを置き換えるアラートメッセージを設定するオプションパラメーター。 |
例 #
strategy("risk.max_intraday_loss Demo 1")
strategy.risk.max_intraday_loss(10, strategy.percent_of_equity) // set maximum intraday loss to 10% of maximum intraday equity
// ...
strategy("risk.max_intraday_loss Demo 2", currency = EUR)
strategy.risk.max_intraday_loss(100, strategy.cash) // set maximum intraday loss to 100 EUR from maximum intraday equity
// ...
strategy.risk.max_position_size #
このルールの目的は、市場ポジションの最大サイズを決定することです。 ルールはstrategy.entry関数に影響します。 ‘エントリー’数量は(必要な場合)注文/シェア/ロット/ユニット数に減らすことができますので、合計ポジションサイズは ‘strategy.risk.max_position_size’で指定された値を超えられません。 少しでもルール違反があるようなら、注文は行われません。
strategy.risk.max_position_size(contracts) → void
引数 #
| contracts (float) | 必須パラメーター。ポジションの契約/株式/ロット/ユニットの最大数です。 |
例 #
strategy("risk.max_position_size Demo", default_qty_value = 100)
strategy.risk.max_position_size(10)
strategy.entry("buy", true, when = open > close)
plot(strategy.position_size) // max plot value will be 10